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【2h】

A new multivariate nonlinear time series model for portfolio risk measurement: the threshold copula-based TAR approach

机译：一种新的用于投资组合风险度量的多元非线性时间序列模型：基于阈值copula的TaR方法

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Wong, Shiu Fung; Tong, Howell; Siu, Tak Kuen; Lu, Zudi;
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年度 2016
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1. A NEW MULTIVARIATE NONLINEAR TIME SERIES MODEL FOR PORTFOLIO RISK MEASUREMENT: THE THRESHOLD COPULA-BASED TAR APPROACH [J] . Wong Shiu Fung, Tong Howell, Siu Tak Kuen, Journal of Time Series Analysis . 2017,第2期

机译：用于组合风险度量的新的多元非线性时间序列模型：基于阈值Copula的TAR方法
2. Copula-based dynamic models for multivariate time series [J] . Nasri Bouchra R., Remillard Bruno N. Journal of Multivariate Analysis: An International Journal . 2019,第期

机译：基于Copula的多变量时间序列动态模型
3. Copula-based semiparametric models for multivariate time series [J] . Rémillard B., Papageorgiou N., Soustra F. Journal of Multivariate Analysis: An International Journal . 2012,第Null期

机译：基于Copula的多元时间序列半参数模型
4. Expansion of the investment portfolio performance assessment model based on value-at-risk using a time series approach [C] . Sukono, D Susanti, E S Hasbullah IORA International Conference on Operations Research . 2019

机译：使用时间序列方法基于价值 - 风险的投资组合性能评估模型扩展
5. Nonlinear Conditional Risk-Neutral Density Estimation in Discrete Time With Applications to Option Pricing, Risk Preference Measurement and Portfolio Choice [D] . Hansen Silva, Erwin Guillermo. 2013

机译：非线性条件风险中性密度估计在离散时间，应用于期权定价，风险偏好测量和投资组合选择
6. 2443. Impact of Antimicrobial Stewardship on the Incidence of Carbapenem-Resistant Pseudomonas aeruginosa: A Nonlinear Time-Series Analysis Approach to Identify Carpapenem Thresholds [O] . Marianna Meschiari, José María Lòpez-Lozano, Arielle Beyaert, -1

机译：2443.抗菌管理对耐碳青霉烯的铜绿假单胞菌发病率的影响：识别碳青霉烯阈值的非线性时间序列分析方法
7. A new multivariate nonlinear time series model for portfolio risk measurement: the threshold copula-based TAR approach [O] . Wong Shiu Fung, Tong Howell, Siu Tak Kuen, 2017

机译：用于投资组合风险度量的新的多元非线性时间序列模型：基于阈值copula的TAR方法

A new multivariate nonlinear time series model for portfolio risk measurement: the threshold copula-based TAR approach

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